Cómo Negociar Bollinger Bandas Squeeze

Bollinger Bandas Estrategia 8211 Cómo comerciar el apretón El apretón es uno Bollinger bandas estrategia que usted necesita saber hoy I8217m va a discutir una gran estrategia Bollinger Bands. A lo largo de los años he visto que muchas estrategias comerciales van y vienen. Lo que suele suceder es que una estrategia de negociación funciona bien en condiciones específicas del mercado y se convierte en muy popular. Una vez que las condiciones del mercado cambian, la estrategia ya no funciona y es rápidamente reemplazada por otra estrategia que funciona en las actuales condiciones del mercado. Cuando John Bollinger presentó la Estrategia de Bandas de Bollinger hace más de 20 años fui escéptico acerca de su longevidad. Pensé que iba a durar un corto tiempo y se desvanecería en la puesta del sol como la mayoría de las estrategias comerciales populares de la época. Tengo que admitir que estaba equivocado y Bollinger Bands se convirtió en uno de los más confiados en los indicadores técnicos que se creó ¿Cuáles son las bandas de Bollinger Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con Bollinger Bands it8217s más bien un simple indicador. Comienza con la media simple de 20 días de los precios de cierre. Las bandas superior e inferior se establecen entonces dos desviaciones estándar por encima y por debajo de esta media móvil. Las bandas se alejan del promedio móvil cuando la volatilidad se expande y se mueven hacia el promedio móvil cuando la volatilidad se contrae. Longitud de muchos comerciantes de la media móvil en función del marco de tiempo que utilizan. Para la demostración de today8217s confiaremos en los ajustes estándar para guardar cosas simples. Observe en este ejemplo cómo las bandas se expanden y contraen dependiendo de la volatilidad y el rango de negociación del mercado. Observe cómo las bandas se estrechan y se ensanchan de forma dinámica en función de los cambios diarios en la acción de precios. Las bandas de contrato y ampliar en función de los cambios diarios en la volatilidad La banda de Bollinger Ancho-Hay8217s un indicador adicional que trabaja de la mano con Bollinger Bands que muchos comerciantes no saben. It8217s realmente parte de las bandas de Bollinger, pero como las bandas de Bollinger siempre se dibujan en la tabla en lugar de debajo de la tabla no hay lugar lógico para poner este indicador cuando se representa la fórmula de las bandas reales. El indicador se denomina Ancho de banda y el único propósito de este indicador es restar el valor de banda inferior de la banda superior. Observe en este ejemplo cómo el indicador de ancho de banda da lecturas más bajas cuando las bandas se contraen y lecturas más altas cuando las bandas se están expandiendo. El ancho de banda es parte del indicador de banda de Bollinger Una estrategia de bandas de Bollinger consiguió mi atención I8217ve usó las bandas de Bollinger de muchas maneras diferentes a lo largo de los años con resultados positivos. Una Estrategia Bollinger Bands en particular que utilizo cuando la volatilidad está disminuyendo en los mercados es la estrategia de entrada de Squeeze. Es una estrategia muy simple y funciona muy bien para acciones, futuros, divisas y contratos de materias primas. La estrategia Squeeze se basa en la idea de que una vez que la volatilidad disminuye durante largos períodos de tiempo la reacción opuesta ocurre típicamente y la volatilidad se expande mucho otra vez. Cuando la volatilidad se expande, los mercados generalmente comienzan a tener una tendencia fuerte en una dirección durante un corto período de tiempo. El Squeeze comienza con el ancho de banda haciendo un mínimo de 6 meses. No importa lo que el número real es porque sólo en relación con el mercado que está buscando para el comercio y nada más. En este ejemplo, puede ver que las acciones de IBM alcanzan el nivel más bajo de volatilidad en 6 meses. Nótese cómo el precio de la acción apenas se mueve en el momento en que se alcanza el límite de 6 meses de ancho de banda. Este es el momento de empezar a mirar a los mercados porque los niveles bajos de banda de 6 meses generalmente preceden a los movimientos direccionales fuertes. Tenga en cuenta el rango de negociación estrecha en el momento en que se genera la señal En este ejemplo se puede ver cómo las existencias de IBM rompe fuera de la banda Bollinger superior inmediatamente después de que el nivel de ancho de banda de las poblaciones alcanzó 6 meses de baja. Esta es una ocurrencia muy común y uno que usted debe comenzar a mirar hacia fuera para sobre una base diaria. El ancho de banda de 6 meses es un gran indicador que precede al fuerte impulso direccional. En este ejemplo se puede ver cómo Apple Computers alcanza el nivel de ancho de banda más bajo en 6 meses y un día después el stock se rompe fuera de la banda superior. Este es el tipo de ajustes que desea supervisar diariamente cuando se utiliza el indicador Band-Width para Squeeze set ups. Apple alcanza la menor lectura de ancho de banda en 6 meses Observe cómo el ancho de banda comienza a aumentar rápidamente después de alcanzar el nivel bajo de 6 meses. El precio de la acción por lo general comenzará a moverse más alto dentro de unos días de la banda de 6 meses de ancho bajo. La volatilidad y el impulso comienzan a subir después de los 6 meses de ancho de banda Cosas bajas a tener en cuenta El Squeeze es uno de los métodos más simples y más eficaces para medir la volatilidad del mercado, la expansión y la contracción. Siempre recuerde que los mercados pasan por diferentes ciclos y una vez que la volatilidad disminuye a un mínimo de 6 meses, generalmente ocurre una reversión y la volatilidad comienza a subir de nuevo. Cuando la volatilidad comienza a aumentar los precios suelen comenzar a moverse en una dirección durante un corto período de tiempo. Felicitaciones por llegar al 5to grado Cada vez que llegas al siguiente grado, continuas agregando más y más herramientas a tu caja de herramientas de trader8217s. 8220What8217s un toolbox8221 del trader8217s que usted pide. Let8217s comparan el comercio con la construcción de una casa. No usarías un martillo en un tornillo, ni tampoco usarías una sierra de zumbido para conducir en clavos. Hay una herramienta adecuada para cada situación. Al igual que en el comercio, algunas herramientas e indicadores comerciales se utilizan mejor en entornos o situaciones particulares. Por lo tanto, cuanto más herramientas tenga, mejor podrá adaptarse al entorno del mercado en constante cambio. O si desea centrarse en unos pocos entornos de comercio específicos o herramientas, that8217s cool también. It8217s bueno tener un especialista cuando se instala su electricidad o fontanería en una casa, al igual que it8217s cool para ser un Bollinger banda o media móvil experto. Hay un millón de maneras diferentes de agarrar algunos pips Para esta lección, a medida que aprenda sobre estos indicadores, piense en cada uno como una nueva herramienta que puede agregar a su caja de herramientas. Es posible que no necesariamente utilice todas estas herramientas, pero siempre es bueno tener un montón de opciones, a la derecha Usted podría incluso encontrar uno que usted entiende y lo suficientemente cómodo para dominar por sí mismo. Ahora, bastante sobre las herramientas ya comenzadas Bollinger Bands Bollinger Bands, un indicador de gráfico desarrollado por John Bollinger. Se utilizan para medir la volatilidad de un mercado. Básicamente, esta pequeña herramienta nos dice si el mercado es tranquilo o si el mercado es RUIDOSO. Cuando el mercado está tranquilo, las bandas se contraen y cuando el mercado es ALTO. Las bandas se expanden. Observe en la tabla de abajo que cuando el precio es tranquilo, las bandas están muy juntas. Cuando el precio sube, las bandas se separan. Eso es todo lo que hay. Sí, podríamos seguir adelante y aburrirse por entrar en la historia de la Banda de Bollinger, cómo se calcula, las fórmulas matemáticas detrás de él, y así sucesivamente, y así sucesivamente, pero realmente no tenía ganas de escribir todo. Con toda honestidad, no necesitas saber nada de eso. Creemos que es más importante que te demostremos algunas maneras de aplicar las Bandas de Bollinger a tu trading. Nota: Si realmente quieres aprender acerca de los cálculos de una banda de Bollinger, entonces puedes ir a bollingerbands. El rebote de Bollinger Una cosa que usted debe saber sobre las bandas de Bollinger es que el precio tiende para volver al centro de las vendas. Esa es la idea detrás del rebote de Bollinger. Al mirar la tabla de abajo, puede decirnos dónde el precio podría ir a continuación Si dijiste abajo, entonces usted está correcto Como puede ver, el precio se estableció de nuevo hacia abajo hacia la zona media de las bandas. Lo que acabas de ver fue un clásico Bollinger Bounce. La razón de estos rebotes ocurren porque las bandas de Bollinger actúan como soporte dinámico y niveles de resistencia. Cuanto más largo sea el período en el que se encuentra, más fuerte es que estas bandas tienden a ser. Muchos comerciantes han desarrollado sistemas que prosperan en estos rebotes y esta estrategia se utiliza mejor cuando el mercado está variando y no hay una tendencia clara. Ahora vamos a ver una manera de usar las Bandas de Bollinger cuando el mercado tiende. Bollinger Squeeze El Bollinger Squeeze es bastante auto-explicativo. Cuando las bandas se aprietan juntas, por lo general significa que una ruptura se está preparando para suceder. Si las velas comienzan a estallar por encima de la banda superior, entonces el movimiento normalmente continuará subiendo. Si las velas comienzan a estallar por debajo de la banda inferior, entonces el precio por lo general seguirá bajando. Mirando la tabla de arriba, puedes ver las bandas juntas. El precio acaba de empezar a salir de la banda superior. Sobre la base de esta información, ¿dónde crees que el precio irá Si dijiste, estás correcto de nuevo Así es como funciona un típico Bollinger Squeeze. Esta estrategia está diseñada para que usted pueda tomar un movimiento lo antes posible. Los ajustes como estos don8217t ocurren cada día, pero usted puede mancharlos probablemente algunas veces a la semana si usted está mirando una carta de 15 minutos. Hay muchas otras cosas que puedes hacer con Bollinger Bands, pero estas son las 2 estrategias más comunes asociadas con ellos. It8217s tiempo para poner esto en su caja de herramientas de trader8217s antes de pasar al siguiente indicador. Guarde su progreso firmando y marcando la lección completaBollinger BandWidth Bollinger BandWidth Introducción Bollinger BandWidth es un indicador derivado de Bollinger Bands. En su libro Bollinger sobre Bollinger Bands, John Bollinger se refiere a Bollinger BandWidth como uno de los dos indicadores que pueden derivarse de Bollinger Bands. El otro indicador es B. BandWidth mide la diferencia porcentual entre la banda superior y la banda inferior. El ancho de banda disminuye a medida que las Bandas de Bollinger se estrechan y aumenta a medida que las Bandas de Bollinger se ensanchan. Debido a que las Bandas de Bollinger están basadas en la desviación estándar, el ancho de banda decreciente refleja la volatilidad decreciente y el aumento del Ancho de Banda refleja la creciente volatilidad. Cálculo SharpCharts Las bandas Bollinger consisten en una banda media con dos bandas externas. La banda media es una media móvil sencilla normalmente establecida en 20 períodos. Las bandas externas generalmente se establecen 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Ajustes se pueden ajustar a las características de determinados valores o estilos de negociación. Cuando se calcula BandWidth, el primer paso es restar el valor de la banda inferior del valor de la banda superior. Esto muestra la diferencia absoluta. Esta diferencia se divide entonces por la banda media, que normaliza el valor. Este ancho de banda normalizado se puede comparar a través de diferentes marcos temporales o con los valores de ancho de banda para otros valores. El gráfico anterior muestra el Nasdaq 100 ETF (QQQ) con Bollinger Bands, BandWidth y la desviación estándar. Observe cómo BandWidth realiza un seguimiento de la desviación estándar (volatilidad). Ambos se levantan y caen juntos. La imagen de abajo muestra una hoja de cálculo con un ejemplo de cálculo. Definición de angostura El ancho de banda estrecho es relativo. Los valores de ancho de banda deben medirse con respecto a los valores anteriores de ancho de banda durante un período de tiempo. Es importante tener un buen período de revisión para definir el rango de ancho de banda para un ETF, índice o stock en particular. Por ejemplo, un gráfico de ocho a doce meses mostrará los máximos y mínimos de ancho de banda durante un período de tiempo significativo. El ancho de banda se considera estrecho, ya que se aproxima a los mínimos de esta gama y de ancho como se acerca a la parte alta. Los valores con baja volatilidad tendrán valores de BandWidth más bajos que los valores con alta volatilidad. Por ejemplo, el SPDR de utilidades (XLU) representa las existencias de servicios públicos, que tienen una volatilidad relativamente baja. La Tecnología SPDR (XLK) representa acciones tecnológicas, que tienen volatilidades relativamente altas. Debido a la menor volatilidad, XLU tendrá consistentemente menores valores de ancho de banda que XLK. El promedio móvil de 200 días de Ancho de Banda XLU es inferior a 5, mientras que el promedio móvil de 200 días de ancho de banda XLK es superior a 7. Señal: El ancho de banda Bollinger de Squeeze es mejor conocido por identificar el Squeeze. Esto ocurre cuando la volatilidad cae a un nivel muy bajo, como lo demuestran las bandas de estrechamiento. Las bandas superior e inferior se basan en la desviación estándar, que es una medida de la volatilidad. Las bandas se estrechan cuando el precio se aplana o se mueve dentro de un rango relativamente estrecho. La teoría es que los períodos de baja volatilidad son seguidos por períodos de alta volatilidad. Ancho de banda relativamente estrecho (a. k.a. el Squeeze) puede presagiar un avance significativo o disminución. Después de un Squeeze, un aumento de precio y la ruptura posterior de la banda señalan el inicio de un nuevo movimiento. Un nuevo avance comienza con un Squeeze y posterior ruptura por encima de la banda superior. Un nuevo declive comienza con un Squeeze y una ruptura subsiguiente por debajo de la banda inferior. El gráfico 2 muestra Alaska Airlines (ALK) con un apretón a mediados de junio. Después de caer en abril-mayo, ALK se estabilizó a principios de junio como Bollinger Bands se estrechó. BandWidth bajó por debajo de 10 para poner el Squeeze jugar a mediados de junio. Tenga en cuenta que 10 se refiere a 10. En otras palabras, el ancho de las bandas es igual a 10 de la banda media. Aunque este nivel parece alto, en realidad es bastante bajo para ALK. Con la acción alrededor de 15-16, BandWidth fue menos de 10 y en su nivel más bajo en más de un año. Con la subida posterior por encima de la banda superior, el stock estalló para activar un avance extendido. El gráfico 3 muestra Aeropostale (ARO) con un par de Squeezes. Se agregó una línea horizontal a la ventana del indicador. Esta línea marca 8, que se considera relativamente bajo basado en el rango histórico. El indicador BandWidth alertó a los operadores a estar listos para un movimiento a mediados de agosto. El stock obligado con una oleada por encima de la banda superior y continuó más alto a lo largo de septiembre. El avance se estancó a finales de septiembre y BandWidth se estrechó de nuevo en octubre. Observe cómo BandWidth disminuyó por debajo de los mínimos establecidos en agosto y luego se aplastó. La ruptura subsiguiente debajo de la venda más baja de Bollinger accionó una señal bajista a finales de octubre. El Squeeze también se puede aplicar a gráficos semanales o plazos más largos. La volatilidad y la anchura de banda son típicamente más altas en el marco de tiempo semanal que un marco de tiempo diario. Esto tiene sentido porque se pueden esperar mayores movimientos de precios a lo largo de plazos más largos. El Gráfico 4 muestra la consolidación de Barrick Gold (ABX) a lo largo de 2006 y en 2007. A medida que la consolidación se estrechó y se formó un triángulo, Bollinger Bands se contrajo y BandWidth bajó por debajo de 10 en enero de 2007. Observe cómo BandWidth se mantuvo en niveles bajos. Una señal alcista desencadenada con la ruptura en julio de 2007. BandWidth también subió como precios se movieron bruscamente en una dirección y bandas de Bollinger se amplió. El Gráfico 5 muestra Honeywell (HON) con un rango de operaciones extendido en el área de 50-55. Hubo un movimiento a la banda superior en mayo, pero no hay ruptura para una señal. En cambio, HON claramente se rompió por debajo de la banda inferior para desencadenar una señal bajista en junio de 2007. Conclusiones El indicador BandWidth se puede utilizar para identificar el Bollinger Band Squeeze. Esto alerta a los chartistas para prepararse para un movimiento, pero la dirección depende de la ruptura posterior de la banda. Un Squeeze y ruptura por encima de la banda superior es alcista, mientras que un Squeeze y romper por debajo de la banda inferior es bajista. Tenga cuidado con la cabeza-fakes sin embargo. A veces la primera ruptura no se sostiene como los precios invertir la otra manera. Fuertes rompimientos se sostienen y rara vez miran hacia atrás. Una ruptura ascendente seguida de un retroceso inmediato debe servir como una advertencia. BandWidth y SharpCharts Bollinger BandWidth se puede encontrar en la lista de indicadores de SharpCharts. Los parámetros por defecto (20,2) se basan en los parámetros por defecto de Bollinger Bands. Estos pueden ser cambiados en consecuencia. 20 representa la media móvil simple. 2 representa el número de desviaciones estándar para la banda superior e inferior. BandWidth se puede colocar por encima, por debajo o por detrás del gráfico de precios. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo de BandWidth. BandWidth y MarketCarpets Normalizado Bollinger BandWidth se muestra en la alfombra de mercado y esto permite a los usuarios comparar BandWidth para una serie de valores. Utilizando el Sector SampP MarketCarpet como ejemplo, elija Bollinger BandWidth y luego haga clic en el icono delta (pequeño triángulo) para ver los niveles absolutos. Un icono de delta sombreado muestra el porcentaje de cambio. Un icono delta blanco muestra niveles absolutos. Las cajas verdes muestran existencias con BandWidth relativamente ancho. Las cajas de luz muestran existencias con Bandwidth relativamente estrecho. En la parte inferior derecha de la alfombra de mercado (parte inferior 5) se muestra una lista de las poblaciones con el ancho de banda más estrecho. Haga clic en los nombres para ver un pequeño gráfico de arriba. Los usuarios pueden sumergirse en los sectores haciendo clic en el encabezado del sector (por ejemplo, Tecnología). Con nueve sectores y las existencias de la parte inferior 5 para cada sector, los usuarios pueden ver rápidamente 45 poblaciones con ancho de banda relativamente estrecho.